При торговле на коротких таймфреймах (мы будем рассматривать пример 15-минутного таймфрейма) необходимо разработать стратегию, которая использует преимущества немедленного визуального воздействия. То есть нужно уметь действовать быстро, основываясь на том, что сразу бросается в глаза. Стратегия «Полосы Боллинджера» и «ROC» (скорость изменения) отвечает на эту потребность практически по всем параметрам.
Стратегия направлена на как можно более раннее выявление возможных точек, в которых цена может изменить свое движение и перейти в обратный тренд. Для этого используется комбинация трендового индикатора «полосы Боллинджера» и индикатора моментума осцилляторного типа, показывающего силу тренда (скорость изменения - ROC).
При объединении двух индикаторов мы получаем более чистые отфильтрованные торговые сигналы, которые делают торговлю намного более эффективной.
Как работает стратегия Bollinger + ROC
Сначала определяем настройки. Предлагаемые ниже подходят только для коротких таймфреймов (М15-Н1). Если нужно торговать на графиках больших периодов, придется протестировать другие, более подходящие настройки.
- Полосы Боллинджера: период 20 и стандартное отклонение 2.
- Индикатор ROC: период 14.
Теперь определим условия для входа и выхода из рынка
Условие первое
Первое условие стратегии Bollinger + ROC возникает, когда на графике появляется свеча по тренду, которая пробивает одну из полос Боллинджера и возвращается или закрывается за ее пределами.
Итак, мы ищем бычью свечу, которая пробивает верхнюю полосу Боллинджера во время восходящего тренда, или медвежью свечу, которая пробивает нижнюю полосу Боллинджера во время медвежьего тренда. Эта ситуация возникает 11 раз в примере ниже.
Каждый раз, когда это происходит, мы рисуем белую вертикальную линию, которая спускается вниз до нашего ROC в нижней части графика.
Условие второе
Теперь наше внимание переключается на поведение индикатора ROC. В точках, где возникло первое условие, касающееся полос Боллинджера, нужно найти сигналы дивергенции. То есть мы смотрим, есть ли расхождения между ROC и ценой в указанных ранее точках.
В основном мы хотим увидеть, в каких точках:
- ROC начинает показывать нисходящие вершины во время фазы роста цены в бычьем тренде на графике (медвежий сигнал);
- ROC демонстрирует повышающиеся минимумы в то время как цена на графике продолжает снижаться в медвежьем тренде (бычий сигнал).
Те, которые отмечены цифрами 1 и 2, были идеальны для совершения операций по рынку и дали неплохую прибыль. В случае с точкой, отмеченной цифрой 3, лучше было не входить в рынок, так как дивергенция возникла между двумя довольно удаленными друг от друга точками.
Как видно из приведенных на рисунке примеров, индикатор ROC оказался отличным фильтром, который «отбраковал» множество ложных сигналов (напомним, всего их было 11 по индикатору ВВ). Таким образом, вход в рынок происходил только в тех местах, где цена впоследствии развернулась и пошла в нужном нам направлении. Обе сделки закрылись с прибылью.
Закрытие позиции происходит по сигналу одного или обоих индикаторов, в зависимости от динамики цены. В случае импульсного движения есть смысл выходить тогда, когда цена доходит до противоположной полосы Боллинджера. Либо до средней полосы, если движение более вялое. Некоторые трейдеры предпочитают выходить из рынка в момент, когда синусоида индикатора ROC заходит в одну из экстремальных зон (перекупленности или перепроданности). Одна из отличительных особенностей данного индикатора (ROC) состоит в том, что эти зоны нужно определять самостоятельно экспериментальным путем.
